Контрольная Задача фьючерсы, номер: 52430

3. Фьючерсная цена портфеля акций, сформированного на базе индекса, со сроком исполнения через год равна 406 долл.; текущая стоимость портфеля составляет 400 долл.; годовая безрисковая процентная ставка равна 3%; в конце года выплачиваются 5-%ные дивиденды на 400 долл. инвестиций в индексный портфель. Определите ошибку в оценке контракта рынком. Сформулируйте арбитражную стратегию и покажите, каким образом будет получена прибыль по этой стратегии.