Контрольная Временная структура процентных ставок. Задачи 45, 1, 5, 4, номер: 117748

"Задача 45 Пусть кроме указанных на рынке облигаций на рынке появилась еще одна облигация B2'4 с номиналом F=200 сроком погашения 2 года и купоной ставкой16% годовых,с годовыми купонами. Если рыночная цена этой облигации 329 то возможен ли арбитраж. Если да то найти арбитражный портфель 2-го рода из облигаций В1, В2 и В2',обеспечивающий прибыль 1000. Указать позиции этого портфеля..........3
Задача 1 Инвестор осуществляет простую портфельную сделку сроком Т=0,25.Параметры акцийактивам в сделке равныz1 =150,z2=100. Комиссия вычитается из ценового дохода. Налог с убытков не взимается. Найти реальную чистую эффективную доходность сделки.......4
Задача 5 Рассмотрим сделку с активами из задачи 1 с тем же сроком, и с начальным капиталом 10000 долл. Если вес коротких позиций портфеля по абсолютной величине не превышает 1,67 то какую максимальную чистую прибыль может заработать инвестор. Ставка налога 30% на суммарный доход. Инфляцию не учитывать.....................5
Задача 4Рассмотрим маржевую сделку с активами из задачи 1 с тем же сроком. Начальная маржа по всем позициям равна 50%. Ставка по брокерской ссуде 10,00%годовых. Проценты по ссуде выплачиваются только по длинным позициям. Ставка налога 30% на суммарный доход. Найти реальную эффективную маржевую доходность если позиции по активм: z1= 60 и z2 = -120......... 5
Список литературы 6
"