Контрольная вариант 9 эконометрика, номер: 356833

"Задание 1.
1.1. Рассмотрите систему одновременных уравнений (см. таблицу 1 соответствующий вариант) и определите, является ли модель идентифицируемой.
1.2. Выберите метод оценки параметров модели. Составьте приведенную форму модели.
1.3. Опишите: А) причины появления и условия применения данной модели в экономике; Б) экономическую сущность каждой переменной модели.

Таблица 1.
Вариант 9 Форма модели Переменные модели
Макроэкономическая модель
С - личное потребление,
S- зарплата,
P-прибыль,
R – общий доход.

Задание 2.
На основании данных Таблицы 2 для соответствующего варианта (см. таблицу 3) выполните следующие задания.
2.1. Постройте уравнение авторегрессии: .
2.2. Проверьте значимость уравнения регрессии и отдельных коэффициентов.
2.3. Постройте уравнение авторегрессии с учетом фактора времени: .
2.4. Проверьте значимость уравнения регрессии и коэффициента при t и оцените целесообразность включения в модель фактора времени.
2.5. Проверьте наличие автокорреляции в остатках.
Таблица 2.
Текущий период - t ;
предыдущий период - t-1 Зарплата, тыс. руб., Y Денежная масса,
млн. руб., X
1 9 7
1 0,6 0,12
2 6,0 0,95
3 58,7 9,20
4 220,4 33,20
5 472,4 98,70
6 790,2 220,80
7 950,2 288,30
8 1051,5 374,10
9 1522,6 448,30
10 2223,4 704,70

Список использованной литературы

1. Бородич С.А. Эконометрика: учеб. пособие / С.А. Бородич.- Минск: Новое знание, 2001.- 408с.
2. Елисеева И.И. Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева, С.В.Курышева, Т.В. Костеева; под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Финансы и статистика, 2001.- 344с.
3. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордиенко и др.; под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Финансы и статистика, 2002.- 192с.
4. Эконометрика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Проспект, 2010.- 288с.
5. Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: учебник / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Персецкий.- 8-е изд., испр. - М.: Издательство ""Дело"", 2007. - 504 с."