Контрольная Управление активами 2 задачи, номер: 50003

Задача 1 Компания управляющая денежными средствами, предполагает вложить деньги в безрисковый фонд денежного рынка, ставка доходности которого равна 4,5%. Кроме того, она предлагает вложить средства в акции взаимного фонда, нацеленного на агрессивный рост (инвестиционный фонд, пытающийся обеспечить максимальную долговую прибыль от мелких компаний и растущих секторов рынка), который на протяжении ряда лет показывает средний уровень доходности 20% и стандартное отклонение 25%.3
Задача 2 В течении последних пяти лет среднегодовафя доходность портфеля паевого фонда составила 12%, при этом стандартное отклонение составило 30%. Средняя безрисковая ставка доходности равнялась 5% годовых. Средняя рыночная ставка доходности за этот же период составила 10%, а стандартное отклонение доходности рыночного портфеля было равно 20%. Насколько эффективной была деятельность фонда, если оценивать ее на основе рыночной ставки доходности?5
Список литературы 6