Курсовая Проведение корректировки формулы расчета риска актива (стандартное отклонение доходности). Определение последствий для CAPM, номер: 27899

Введение 3

I Глава. Стандартное отклонение как показатель риска 4
1.1 Стандартное отклонение в математической статистике 4
1.2 Применение стандартного отклонения на финансовых рынках 4
1.3 Недостатки стандартного отклонения 7
1.4 Дополнение стандартного отклонения. Опыт предшественников 10

II Глава. Корректировка стандартного отклонения и ее последствия 13
2.1 Метод корректировки стандартного отклонения 13
2.2 Последствия корректировки стандартного отклонения в модели САРМ 15

Заключение 18

Список использованной литературы 19


2. http://www.investpark.ru/?m=funds&an=203_standard_deviation
3. Электронный учебник-словарь. http://www.statsoft.ru
4. Электронная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org
5. Forex Magazine по материала stockcharts.com
6. Яндиев М.И.- Финансовые рынки и корпоративные финансы.- Москва -2007, МГУ им. М.В. Ломоносова, стр.15
7. Электронная энциклопедиа
8. http://www.investpark.ru
9. http://college.biysk.secna.ru
10. www.metaquotes.ru/techanalysis/standard_deviation_channel
11. www.metaquotes.ru/techanalysis/support
12. www.metaquotes.ru/techanalysis/bollinjer
13. Яндиев М.И.- Финансовые рынки и корпоративные финансы.- Москва -2007, МГУ им. М.В. Ломоносова, стр.72
14. Яндиев М.И.- Финансовые рынки и корпоративные финансы.- Москва -2007, МГУ им. М.В. Ломоносова, стр.25
15. Яндиев М.И.- Финансовые рынки и корпоративные финансы.- Москва -2007, МГУ им. М.В. Ломоносова, стр.31
16. Яндиев М.И.- Финансовые рынки и корпоративные финансы.- Москва -2007, МГУ им. М.В. Ломоносова, стр. 72
17. Кремер Н.Ш.- Теория вероятностей и математическая статистика.- М: Юнити-Диана, 2002. – 543 с.
18. Яндиев М.И.- Финансовые рынки и корпоративные финансы.- Москва -2007, МГУ им. М.В. Ломоносова, стр. 72