Контрольная Производственные ценные бумаги, задача, номер: 165292

"Производные ценные бумаги

1) Цена спот краткосрочной бескупонной облигации равна 75%, ставка без риска — 15%. Определить форвардную цену облигации с поставкой через месяц.

2) Контракт на ближайший фьючерс на облигации Ростелекома истекает 15 июня еще один контракт на эту же серию — 15 июля. Фьючерсная цена первого контракта равна 90%, второго — 90, 05%. Инвестор полагает, что спрэд между ценами должен составлять не менее 1% .
Указать действия инвестора (какой стратегии он будет придерживаться и какие контракты приобретать) и рассчитать их финансовый результат, если в следующий момент времени фьючерсная цена первого контракта составит 89,9%, а второго 91%, номинал контракта равен 100 тыс. руб.

"