Контрольная Основы моделирования, 9 задач, номер: 158985

"По данным таблицы 1 требуется:
1. Обосновать правомерность использования среднего абсолютного прироста для получения прогнозной оценки на следующий период
2. Рассчитать значение среднего абсолютного прироста и дать его экономическую интерпретацию.
3. Определить прогнозное значение показателя на следующий период с помощью среднего абсолютного прироста.
Таблица 1
Задача 2.
По данным таблицы 2 рассчитайте цепные, базисные и средние:
1. Абсолютные приросты
2. Темпы роста
3. Темпы прироста
(в качестве базисного возьмите начальный уровень ряда)
Сформулируйте выводы по полученным показателям динамики
Задача 3.
Количество вкладов физических лиц в отделениях банка изменялось примерно с постоянным темпом роста в течение пяти (А) лет. На начало первого года количество вкладов составило 7875 (В) , на начало последнего года – 9954(С) . Требуется рассчитать прогноз количества вкладов физических лиц в исследуемых отделениях банка на начало шестого (D) года, используя средний темп роста
(значения А,В, С, D определить для своего варианта по таблице 3)
Задача 4.
По данным таблицы 4 рассчитайте:
1. Трех- и семидневные скользящие средние;
2. Графически сравните результаты
Задача 5.
В таблице 5 приведены данные за четыре года. Для сглаживания колебаний примените процедуру скользящих средних, приняв длину интервала сглаживания l=4. Результаты расчетов представьте в виде таблицы и графической иллюстрации сглаживания.
Задача 6
Рассчитайте взвешенную скользящую среднюю для временного ряда , представленного в таблице 6. Длина интервала сглаживания l=5. Сглаживание на активном участке по полиному 2-го порядка. Результаты расчетов представьте в виде таблицы и графической иллюстрации сглаживания.
Задача 7.
В таблице 7 представлены квартальные данные о прибыли компании . Требуется рассчитать прогноз прибыли в следующем квартале, предположив, что тенденция может быть описана:
1. Линейной моделью
2. Параболической моделью
Результаты расчетов представьте в виде таблицы и графической иллюстрации. Сформулировать выводы.
Задача 8
Для временного ряда , представленного в таблице 7 (задачи 7) требуется проверить гипотезу об отсутствии автокорреляции первого порядка в остатках, полученных после построения линейной трендовой модели (Уровень значимости ?=0,05)
Задача 9
Провести сравнительный анализ точности моделей (линейной и параболической) , использованных в задаче 7 для прогнозирования прибыли компании с помощью следующих характеристик:
1. усреднение модулей абсолютных отклонений
2. усреднение модулей относительных ошибок
3. средняя квадратическая ошибка S
4. суммы квадратов ошибок SSE
5. средние квадраты ошибок MSE"