Контрольная Методы моделирования и прогнозирования в экономике, 7 задач, номер: 248437

"Задача 1
Вычислить значения АКФ для для авторегрессии АР(1) с параметром и начальным членом 1. Количество членов ряда равно 10. Белый шум во внимание не принимать. Найти также частный коэффициент корреляции 2-го порядка.
Задача 2
Вычислить значения АКФ для для авторегрессии АР(2) с пара-метрами ; и начальным членом 1. Количество членов ряда равно 10. Белый шум во внимание не принимать. Найти также частный коэффициент корреляции 2-го порядка.
Задача 3
По данным о вводе в действие жилых домов рассчитать цепные и базисные (в качестве базисного уровня взять начальный уровень ряда):
– абсолютные приросты;
– темпы роста;
– темпы прироста.
Определить также средние темп роста и прироста.
a) 9,0 8,5 7,9 7,5 6,9
Задача 4
Для заданного временного ряда найти значения скользящей средней для полинома 1-й степени для m = 2 (5-ти точечное сглаживание) с восстановлением одного из крайних членов (1-го, 2-го, предпоследнего или последнего).
a) 11 15 9 17 15 18 15 23
Задача 5
Подобрать полином 2-й степени для заданного временного ряда с ис-пользованием функций Excel (с помощью выполнения матричной операции ) и убедиться в правильности найденных коэффициентов с помощью режима «регрессия» пакета анализа.
a) 0 30 40 70 110 130 170 200
Задача 6
Определить значения констант и в аналитическом выражении прогнозируемого значения для по модели АР(2) , если ; , а два последних значения ряда равны 95 и 100
Задача 7

Определить значения констант и в аналитическом выражении прогнозируемого значения по модели АР(2) , если ; , а два последних значения ряда равны 120 и 110.
"