Контрольная Инвестиционный анализ. Задачи 1 - 5, номер: 143337

"Задача 1 3
Задача 2. 4
Задача 3. 5
Задача 4. 6
Задача 5. 13
Список литературы 14
Задача 1
Условие задачи.
Менеджер управлял портфелем в течении трех месяцев. В начале периода в портфель инвестировали 50 млн. руб. Через три месяца его стоимость возросла до 60 млн. руб. определить доходность управления портфелем в расчете на 1 год на основе эффективного портфеля.
Задача 2.

Условие задачи.
Фактическая доходность портфеля А равна 15%, бета портфеля относительно рыночного портфеля составляет 0,9, доходность и бета портфеля В соответственно равны 25% и 2, ставка без риска 6% годовых. Определить с помощью коэффициента Трейнора какой портфель управлялся эффективнее.

Задача 3.
Условие задачи.
Портфель инвестора состоит из двух активов А и В. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице 1.

Таблица 1

Вероятность, % Доходность актива А, % Доходность актива В, %
Исход 1 0,3 - 10 - 10
Исход 2 0,25 30 - 6
Исход 3 0,45 - 8 25
Доля актива А в портфеле 35%. Определить ожидаемую доходность портфеля.
Задача 4.
Условие задачи.
О какой способности активного менеджера говорит положительная альфа портфеля для одного временного периода?
Задача 5.
Условие задачи.
Инвестор сформировал заемный портфель. Ожидаемая доходность актива равна 16%, риск 10 %. Для формирования портфеля он взял кредит на 80 тыс. руб. под 6% годовых. Собственные средства вкладчика, инвестированные в портфель, составили 320 тыс. руб. Определить ожидаемую доходность и ожидаемый риск портфеля.
"