Контрольная Инвестиции задачи 9, 13, номер: 72494

Инвестиции
Задача 9.
Имеется следующий прогноз относительно возможной доходности акции ОАО «Золото».
Вероятность (Вi) 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1
Доходность (Дi) -10% 0% 10% 20% 30%

Определить ожидаемую доходность и риск данной акции.
Осуществить оценку риска того, что доходность по акции окажется ниже ожидаемой. Привести соответствующие расчеты.
Задача 13.
Имеются следующие данные о риске и доходности акций А, В, С.
Акция Доходность, % Риск, %
А 6 20
В 17 40
С 25 50
Корреляция между акциями А и В равна -0,4
Корреляция между акциями В и С равна 0,1
Корреляция между акциями А и С равна 0,4
Корреляция между акциями А и А, В и В, С и С будет равна 1, т.к. это одна и та же акция.
Определить ковариации для данных акций.
Сформировать оптимальный портфель при условии, что максимально допустимый риск для инвестора не должен превышать 15%.
Список литературы