Диплом Формирование и оптимизация портфеля ценных бумаг (на примере ОАО АКБ «Инвестсбербанк»), номер: 75434

"Введение 3
Глава 1. Портфельное инвестирование 6
1.1. Основные принципы формирования портфеля инвестиций 6
1.2. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности 10
1.3. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка 19
1.3.1. Деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг 21
1.4. Модели портфельного инвестирования 26
1.5. Структура инвестиционного процесса 30
Глава 2. Методики формирования оптимальной структуры портфеля 37
2.1. Модель Марковица 38
2.2. Модель Блека 45
2.3. Индексная модель Шарпа 45
2.4. Модель Тобина с безрисковым активом 50
2.5.Модель оценки финансовых активов 55
2.6. Теория арбитражного ценообразования 63
Глава 3 Формирование и оптимизация портфеля ценных бумаг (на примере ОАО АКБ «Инвестсбербанк») 66
3.1. Формирование оптимальной структуры портфеля государственных облигаций 68
3.2. Формирование оптимальной структуры портфеля акций 74
3.3.Формирование оптимальной структуры совокупного портфеля ценных бумаг 84
3.4.Анализ результатов формирования портфеля ценных бумаг 90
Глава 4. Безопасность жизнедеятельности 96
Заключение 102
Приложение 107
Библиография 117
"