Контрольная Финансы четыре задания, номер: 346374

"РАЗДЕЛ 2. Анализ и оценка финансовых рисков
в таможенной деятельности.

1. Выполнить задание:
Пусть следует выбрать одну из четырех стратегий тарифной политики по условной товарной группе. В будущем возможны четыре варианта развития событий, в каждом из которых государство получит в соответствии с выбранной стратегией определенный объем таможенных платежей. Возможные объемы таможенных платежей, в зависимости от состояния рынка, указаны в тыс. д.е. в таблице.
Стратегии тарифной политики Состояния рынка
S1 S2 S3 S4
A1 3 10 1 4
A2 4 7 4 11
A3 6 1 5 7
A4 3 2 5 8
Найти оптимальные стратегии по критериям Вальда, Сэвиджа, Гурвица (с параметром  = 0.45), Лапласа.

2. Выполнить задание:
Пусть имеются четыре стратегии тарифной политики, и в будущем возможны четыре состояния рынка, для которых известны распределение вероятностей. В таблице представлены распределения будущих таможенных платежей в зависимости от выбранной стратегии в тыс. д.е. Найти наилучшие решения по критерию максимальной эффективности, критерию минимального риска. В качестве оценки уровня риска использовать среднеквадратическое отклонение. Указать доминирующие стратегии. Определить множество Парето.
Состояния рынка
Стратегии 1 2 3 4
A1 3000 5000 6000 2500
A2 1500 7000 6500 2500
A3 4000 2500 5500 3500
A4 3500 1500 7000 4500
Вероятности 0,2 0,3 0,4 0,1

Тема 2.2. Методы уменьшения финансовых рисков.

1. Выполнить задание:
1. Ожидаемые через год таможенные платежи имеют распределение.
Платежи, тыс. д.е. 700 800 900 1000 1100 1200
Вероятности, pi 0,03 0,05 0,12 0,22 0,33 0,25
Критический уровень таможенных платежей составляет 980 тыс. д.е. Страховая фирма предлагает компенсировать недополученные платежи. Определить сумму страхового платежа S за эту услугу, если безрисковая процентная ставка r=5% годовых. Оценить риски исходной и совместной операции.

2. Ожидаемые через год таможенные платежи имеют распределение.
Платежи, тыс. д.е. 400 500 600 700 800 900
Вероятности,pi 0,01 0,02 0,17 0,2 0,35 0,25
Критический уровень таможенных платежей составляет 680 тыс. д.е. Страховая фирма предлагает компенсировать недополученные платежи. Определить сумму страхового платежа S за эту услугу, если безрисковая процентная ставка r=5% годовых. Оценить риски исходной и совместной операции.
"