Контрольная Фиктивные переменные в регрессионных моделях (задание), номер: 272190

Фиктивные переменные в регрессионных моделях

Задание
1. Для определения выда зависимости построить корреляционное поле
2. По расположению точек на корреляционном поле выдвинуть гипотезу о характере зависимости между исследуемыми переменными
3. Оценить по методу наименьших квадратов (МНК) коэффициенты уравнения регрессии, для наглядноси вычислений по МНК построить таблицу
4. Для анализа силы зависимости вычислить коэффициент корреляции
5. Для оценки каечтсва полученного уравнения регрессии проверить значимость каждого коэффциента уравнения регрессии, скорректировать модель, если это необходимо
6. Рассчитать интервальные оценки коэффициентов регрессии
7. Рассчитать коэффициент детерминации R2, сделать вывод об общем каечстве полученного уравнения
8. Рассчитать значение статистики Дарбина-Уотсона DW и сделать вывод об автокорреляции остатков
9. Применить тест ранговой корреляции Спирмена и проверить наличие или отсуствие гетероскедастичности отатков
10.Сделать общий вывод о качестве полученной модели: оценить ее прогнозные каечства, как выполнены предполсылки теоремы Гаусса-Маркова и т.п.
Xi 107 109 110 113 120 122 123 128 136 140 145 150
Yi 460 590 375 507 630 628 754 726 746 815 805 908

Список рекомендуемой литературы
1. Новиков А.И. Эконометрика:Учеб.пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 144 с.
2. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 2001. - XIV, - 402с.
3 Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2009.-576 с.
4. Елисеева И.И., Курышева С.В., Гордиенко Н.М. Практикум по эконометрике: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2008 - 344 с.
5. Магнусян Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2001. - 454 с.
6. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 573 с.
7. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 435 с.
8. Домбровский В.В. Эконометрика – М.: Новый учебник, 2004. – 342 с.