Контрольная Эконометрика 4 задания, номер: 266166

Задание 1
Имеются данные за 12 месяцев года по району города о рынке вторичного жилья (y – стоимость квартиры (тыс. у.е.), x – размер общей площади (м2)). Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные
Мес. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
y 13,2 15,9 16,2 15,4 14,2 11,0 21,1 13,2 15,4 12,8 14,5 15,1
x 37,2 58,2 60,8 52,0 44,6 31,2 26,4 20,7 22,4 35,4 28,4 20,7

Задание:
1. Рассчитайте параметры уравнений регрессий и .
2. Оцените тесноту связи с показателем корреляции и детерминации.
3. Рассчитайте средний коэффициент эластичности и дайте сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
4. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации и оцените качество модели.
5. С помощью F-статистики Фишера (при ) оцените надежность уравнения регрессии.
6. Рассчитайте прогнозное значение , если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего значения. Определите доверительный интервал прогноза для .
7. Расчеты должны быть подробны, как показано в примере 1, и сопровождены пояснениями.
Задание 2
Имеются данные о деятельности крупнейших компаний в течении двенадцати месяцев 199X года. Данные приведены в таблице 4.
Известные – чистый доход (y), оборот капитала (x1), использованный капитал (x2) в млрд. у.е.
Таблица 4
y 6,6 3,0 6,5 3,3 0,1 3,6 2,4 3,0 1,8 2,4 1,6 1,4
x1 6,9 18,0 107,9 16,7 76,6 16,2 18,8 35,3 13,8 64,8 30,4 12,1
x2 83,6 6,5 50,4 15,4 29,6 13,3 11,2 16,4 6,5 22,7 15,8 9,3

Задание:
1. Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии.
2. Дайте оценку силы святи факторов с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности.
3. Оцените статистическую зависимость параметров и уравнения регрессии в целом с помощью соответственно критериев Стьюдента и Фишера ( ).
4. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте вывод.
5. Составьте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и укажите информативные факторы.
6. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке.
Задача 3
Модель спроса и предложения на деньги:
Rt = a1 + b11Mt + b12Yt + ε1,
Yt = a2 + b21Rt + ε2,
где R – процентные ставки в период t;
Y – ВВП в период t;
M – денежная масса в период t.
Задание:
1. Используя необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое уравнение модели.
2. Определите тип модели.
3. Определите метод оценки параметров модели.
4. Опишите последовательность действий при использовании указанного метода.
5. Результаты оформите в виде пояснительной записки.
Задание 4
Имеются данные за пятнадцать дней по количеству пациентов клиники, прошедших через хирургическое отделение в течение дня. Данные приведены в таблице 6.
Таблица 6
День 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Количество пациентов 35 29 22 19 30 47 28 12 13 15 18 19 20 16 35

Требуется:
1. Определить коэффициенты автокорреляции уровней первого и второго порядка.
2. Обосновать выбор уравнения тренда и определить его параметры.
3. Сделать выводы.
4. Результаты оформить в виде пояснительной записки.