Контрольная Анализ временных рядов 3 задания 1, номер: 77893

"Задача 1
Задание.
1). Постройте аддитивную модель временного ряда, последовательно выделив сезонную, трендовую и случайную компоненты.
2). Используйте полученную модель для краткосрочного прогнозирования объема потребления мороженого 4 квартал 1953 г.
3). Проверьте качество модели.

5. Динамика потребления мороженого в Бельгии на одного человека, в пинтах с марта 1951 г. по февраль 1953 г., характеризуется следующими данными:
Год/
Месяц III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
1951/52 0,386 0,374 0,393 0,425 0,406 0,344 0,327 0,288 0,269 0,256 0,286 0,298
1952/53 0,329 0,318 0,381 0,381 0,47 0,443 0,386 0,342 0,319 0,307 0,284 0,326
К заданию 2) – прогноз на 4 квартал 1953 г.
Задача 2
Задание.
1). Постройте указанную адаптивную модель.
2). Рассчитайте среднюю абсолютную процентную ошибку сглаживания для модели. Сделайте выводы.
3). Используйте полученную модель для краткосрочного прогнозирования на 3 шага вперед.
5. Модель Уинтерса, приняв =61, = -0,2, =1, 1=2=0,9, 3=0,8.


Имеется ряд динамики добычи газа в РФ по месяцам 1996-1997 гг., млрд. м3:
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1996 56,8 53,2 56,3 51,7 46,9 44,3 44 42,2 44,2 52,5 52,6 56,1
1997 57,4 51,5 54,2 48,7 45 39,3 37,9 37,6 40,7 48,6 53,8 56,9
Задача 3
Задание.
1). Найдите значения автокорреляционной функции до 5-го порядка включительно. Постройте ее график. Сделайте вывод.
2). Постройте указанную в задании модель ряда.
3). Постройте по оцененной модели прогноз на 2 шага вперед.

5. Даны значения фондового индекса S&P500.
№пп. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SP500 0,008 0,010 0,018 -0,006 0,005 -0,005 -0,006 0,013 0,000 0,013 -0,011 -0,005
№пп 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SP500 0,013 0,000 0,013 -0,011 -0,005 0,008 -0,006 0,001 -0,018 0,002 -0,015 0,001
Постройте модель скользящего среднего первого порядка.


"