Контрольная Анализ методов воздействия на финансовые риски диверсификация, отказ, разделение, резервирование, самострахование, лимитирование, страхование, хеджирование, номер: 346881

"Содержание

Введение
Анализ методов воздействия на финансовые риски: диверсификация, отказ, разделение, резервирование, самострахование, лимитирование, страхование, хеджирование.
Практическая часть работы.
1. На основании расчетов по проекту строительства data-центра были получены следующие значения критериев его эффективности: NPV = 3900 тыс. руб., IRR = 30%, DPP = 4,4 года. В ходе проведения стресс – тестирования и изменения переменных, оказывающих влияние на проект, были получены новые значения критериев его эффективности:
Таблица 1
Новые значения критериев эффективности проекта
Переменные Изменение переменной Новые значения
NPV IRR DPP
Ставка % 9% 3500 25 4,7
Постоянные издержки 8% 3850 21 4,8
Ликвидационная стоимость 5% 3800 28 5,3
Переменные издержки 5% 3400 23 5,1
Объем реализации 6% 3100 26 4,6
Цена реализации 7% 2600 22 5,2
Проведите анализ чувствительности проекта по трем критериям и на основании расчетов постройте розы рисков проекта.
2. Стоит ли заменить старое оборудование, нормативный срок службы которого закончился, на новое, если известно, что при использовании старого оборудования прибыль может быть получена по следующей схеме:
П1 = 500 тыс. руб.,
П2 = 450 тыс. руб.,
П3 = 320 тыс. руб.,
П4 = 200 тыс. руб.
При использовании нового оборудования, цена которого 1 млн. руб. и нормативный срок службы 4 года, прибыль может быть получена: П1 = 400 тыс. руб., а последующие 3 года происходит ее увеличение на 30% к предыдущему году. Норма дисконта 12%. Как изменится степень риска, если норма дисконта составит 20%. Ликвидационная стоимость и старого и нового оборудования 200 тыс. руб.
3.Известно, что в 2008 году в компанию было привлечено 304 клиентов, в 2009 году – 335, в 2010 году – 288, в 2011 году – 326, в 2012 году – 329, в 2013 году – 396. Используя метод экстраполяции по сложившемуся среднегодовому темпу роста числа привлеченных клиентов, сделайте прогноз относительно числа привлеченных клиентов вашей компании в 2014 году. Опишите динамику изменения и представьте графический прогнозный отчет.
Таблица 3
Динамика изменения числа привлеченных клиентов
Годы Привлечено клиентов Темп роста
коэффициент %
2008 304 - -
2009 335 1,102 110,2
2010 288 0,681 68,1
2011 326 1,132 113,2
2012 329 1,009 100,9
2013 396 1,204 120,4
2014 398
4.Специалисты отдела анализа рисков обследовали 6 компаний и получили следующие результаты о зависимости между количеством каналов утечек информации и нанесенным ущербом
Количество каналов утечек (шт.) 1 2 3 4 5 6
Нанесенный ущерб (тыс. руб.) 25 34 40 42 51 58

Используя простую модель линейной регрессии, найдите прогнозное значение возможного ущерба, если в компании имеется 7 каналов утечек.
5. С помощью линейного коэффициента корреляции определите тесноту связи между признаками: объемом инвестиций во внеоборотные активы и увеличением прибыли предприятия:
Объем инвестиций (млн. руб.) 4 5 6 7 8 9
Прибыль (млн. руб.) 21 29 34 39 42 55

Таблица 5
Исходные данные для расчета линейного коэффициента корреляции
Номер, n Объем инвестиций (млн. руб.), х Прибыль (млн. руб.), у х2 х*у у2
1 4 21 16 84 441
2 5 29 25 145 841
3 6 34 36 204 1156
4 7 39 49 273 1521
5 8 42 64 336 1764
6 9 55 81 495 3025
Сумма 39 220 271 1537 8748
6. Необходимо предоставить руководителю компании отчет о достоверности прогнозов в 1 полугодии 2014 года, если за анализируемый период специалисты по информационной безопасности прогнозировали появление 35 новых видов вредоносных программ, а в итоге системой мониторинга было обнаружено 32 новых вида вредоносных программ, причем 29 из них совпали с прогнозами специалистов.

Заключение

Список литературы.

Основная литература
1. Балдин К.В. Управление рисками в предпринимательстве / К.В. Балдин, С.Н. Воробьёв. – Дашков и К, 2018 – 963 с.
2. Брусов П.Н., Филатова Т.В., Лахметкина Н.И.. Инвестиционный менеджмент: Учебник - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 333 с
3. Волгина О.А., Голодная Н.Ю. Математическое моделирование экономических процессов и систем, учеб. пособие для студентов Москва: Кнорус, 2014 200 с.
4. Касимов Ю.Ф. Финансовая математика, учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры: Москва: Юрайт, 2014, 459 с.
5. Лукасевич И.Я. Инвестиции: Учебник - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2019. - 413 с.
6. Ляпина С.Ю. Управление рисками в инновационной деятельности: учеб. Пособие / С.Ю. Ляпина, М.В. Грачева. – ЮНИТИ-ДАНА, 2018г. – 351с.

Дополнительная литература
1. Брейли Ричард, Майерс Стюарт/ Принципы корпоративных финансов/ Пер. с англ. Н. Барышниковой. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – 1008 с
2. Егорова Н.Е., Бахтизин А.Р. Прогнозирование фондовых рынков с использованием экономико-математических моделей [монография] Москва: КРАСАНД 2013 216 с.
3. Касимов Ю.Ф. Финансовая математика, учеб. Для бакалавров, Москва: Юрайт 2012 335 с.
4. Карлов А.М. Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов, учеб. пособие для студентов, Москва: КноРус 2011 264 с.
5. Уколов Ф.И. Управление рисками страховой организации / Ф.И.Уколов. – Директ-Медиа, 2014. – 467 с."